Модуль «Прогнозирование 3DPRO»
Прогнозирование, как одно из направлений планирования, является неотъемлемой частью процесса управления экономической системой любого уровня (страна, регион, отрасль, предприятие, структурное подразделение организации). В современном мире сложно представить эффективный менеджмент без наличия качественных инструментов прогнозирования, позволяющих свести к минимуму уровень неопределенности и рисков, оценить последствия принимаемых решений, выбрать обоснованную и перспективную стратегию дальнейшего развития.
Модуль “Прогнозирование 3DPRO” разработан для аналитиков, руководителей и специалистов различных сфер деятельности и позволяет достаточно легко и быстро формировать прогнозы всевозможных экономических показателей на любой период времени.
Прогнозы формируются на основе официальных статистических данных, характеризующих процессы и тенденции в экономике:
- производство
- финансы
- инвестиции
- цены
- инфляция
- ВЭД
- доходы бюджета и прочее.
Аналитик по своему усмотрению может выбрать любые доступные данные в качестве прогнозируемого показателя, сформировать набор факторов, выбрать модель и период прогнозирования.
В разделе “Прогнозирование” представлены несколько панелей с примерами прогнозирования:
- “Прогнозирование отраслевых рынков”
- “Прогнозирование налоговых поступлений для России в целом”
- “Прогнозирование налоговых поступлений для Субъектов РФ”.
В панели “Прогнозирование отраслевых рынков” представлены варианты моделирования ключевых рыночных показателей (производство, отгрузка, уровень импортозамещения и внутреннего видимого потребления) различных отраслей экономики:
- “Производство легковых автомобилей”
- “Производство безалкогольных напитков”
- “Производство чая и кофе”.
В качестве моделей прогнозирования на выбор представлены авторегрессионные модели (модели временных рядов, где текущие значения временного ряда имеют линейную зависимость от ретроспективных значений данного ряда):
- Auto ARIMA
- ETS
- Консенсус-метод.
Auto ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) — интегрированная модель авторегрессии или модель скользящего среднего, где AR — отвечает за авторегрессионную составляющую, I — за интегрированную составляющую, MA — за скользящее среднее. Каждой составляющей модели соответствует свой параметр: p, d, q. В модификации Auto ARIMA параметры модели определяются автоматически.
ETS (Exponential Smoothing State Space Model) — одна из модификаций модели экспоненциального сглаживания. В основе модели лежит метод экспоненциального сглаживания, при котором значения переменной за все предыдущие периоды входят в прогноз, экспоненциально теряя свой вес со временем. Это позволяет модели достаточно гибко реагировать на новейшие изменения в данных, учитывая при этом поведение ряда в прошлые периоды.
Консенсус-метод — это линейная комбинация Auto ARIMA и ETS. Коэффициенты рассчитываются с помощью метода наименьших квадратов и приводятся в описании результатов прогнозирования.
Для целей прогнозирования используются ежемесячные данные с января 2015 года. По умолчанию во всех виджетах используется Консенсус-метод, период прогнозирования — 2 года (24 месяца).
В панели“Прогнозирование налоговых поступлений для России в целом” представлены варианты прогнозирования поступлений по Налогу на прибыль организаций (НПО), Налогу на добавленную стоимость (НДС) и Налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в целом по России. В панели “Прогнозирование налоговых поступлений для Субъектов РФ” представлены варианты прогнозирования поступлений НДФЛ и Налога на имущество по отдельно выбранным регионам: Москве, республике Татарстан, Свердловской области. В данных панелях помимо авторегрессионных используются также многофакторные регрессионные модели: Общая (основная) линейная модель (General Linear Model) и Модифицированная линейная модель.
По умолчанию прогнозируемый ряд — Вид налогового поступления, однако, Пользователь может выбрать любой показатель в качестве прогнозируемого. Для удобства восприятия можно оставить только Прогнозируемый показатель, воспользовавшись опцией «Скрыть все ряды». Сейчас для выбора доступны 20 показателей для сочетания Россия — Все виды деятельности и 18 — для сочетания Регион — Все виды деятельности. Алгоритм прогнозирования факторов — одна из доступных авторегрессионных моделей, по умолчанию — консенсус-метод. Для некоторых факторов, помимо моделирования, предусмотрен выбор готовых значений из вариантов Прогноза социально-экономического развития МЭР. Также Пользователь может самостоятельно сокращать список факторов с помощью сервиса “Опции рядов”.
При настройке параметров прогнозирования доступны следующие возможности:
- автоматический подбор лагов для выбранных факторов
- задание весов с использованием готовых шаблонов (линейный и экспоненциальный) для повышения значимости новых данных
- задание сезонности исходя из периодичности данных (по умолчанию для квартальных данных = 4, для ежемесячных = 12).
Существенным отличием Модифицированной линейной модели является наличие дополнительных настроек параметров прогнозирования:
- ограничения на знак коэффициента перед факторами,
- возможность модифицировать квадратичную целевую функцию,
- определять «коридор» изменения моделируемой зависимости
- вводить нелинейные ограничения и др.
Инструмент также позволяет осуществить ретроспективный прогноз, сравнить полученные результаты с фактическими значениями и оценить качество и надежность модели. Для этого необходимо сместить начало прогнозирования на любой период назад, например, можно задать смещение на год назад (при квартальной периодичности — на 4 периода) и проверить результаты моделирования прогнозируемого фактора без учета его фактических значений в 2020 году.
Сформировав оптимальный набор факторов и параметров прогнозирования, Пользователь может сохранить его с помощью сервиса “Набор параметров”, сделав необходимые для себя комментарии в описании набора. Применение шаблонов позволяет существенно сократить временные затраты при работе с инструментом. Однако, стоит учитывать регулярное обновление данных, оказывающее влияние на поведение модели и результаты прогнозирования, что в свою очередь приводит к необходимости корректировки шаблонов.
Ниже представлен пример виджета со смещением начала периода прогнозирования на начало 2020 года. Для того, чтобы проверить и оценить результаты прогнозирования, необходимо выбрать сохраненный шаблон с помощью сервиса “Набор параметров”.
Модуль “Прогнозирование 3DPRO” может стать существенным подспорьем в работе специалистов различных уровней при планировании дальнейшей деятельности и разработке стратегии. Однако, аппарат прогнозирования должен восприниматься лишь как инструмент, эффективность и качество работы которого в первую очередь зависят от опыта и знаний самого специалиста.